코로나19 사태 이후 금융권의 가계대출 및 기업 자금 공급 확대를 위해 일시적으로 완화했던 금융권 건전성 규제가 내달부터 다시 강화된다.

윤석열 대통령의 '경제위기 태풍권' 발언과 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자의 '경제 허리케인' 경고 등 금융 리스크가 커지고 있어 국내 금융사의 건전성 관리가 중요해졌기 때문이다.

5일 금융권과 관련 부처에 따르면 금융위원회는 국내 금융권의 실물 경제 지원 역량 강화를 위해 금융 규제 유연화 방안을 2020년 4월부터 시행해왔으나 금융 리스크 위기에 적극적으로 대응하기 위해 6월 말에 종료할 방침이다.

금융당국 관계자는 "코로나19 사태 대응을 위해 일시적으로 적용을 완화해줬던 건전성 규제를 정상화한다는 게 기본 방향"이라면서 "유동성커버리지비율(LCR) 규제가 대표적"이라고 말했다.

이에 따라 은행의 경우 외화의 통합LCR을 기존 100%에서 85%로 인하한 조치는 6월 말 이후 단계적인 정상화 과정을 밟게 된다.

외화LCR 규제 비율을 80%에서 70%로 내리는 조치와 예대율(은행의 예금잔액에 대한 대출잔액 비율)이 통상적인 기준인 100%를 벗어나더라도 5%포인트(p) 이내면 제재를 면제하는 '은행 예대율 적용 유예'도 6월 말에 종료된다.

LCR은 향후 30일간 예상되는 순 현금 유출액 대비 고(高)유동성 자산의 비율이다. LCR 규제를 정상화하면 은행은 보유 자산 중 국채 비중을 높여야 하므로 대출 여력이 자연스레 줄어들게 된다.

금융당국 관계자는 "은행 입장에선 그동안 유동성 관리를 소홀히 한 측면이 있는 셈"이라면서 코로나19 위기 대응을 위해 일시적으로 LCR 규제를 완화한 것이므로 정상화는 당연하며 원래 수준으로 가는 것"이라고 말했다.

저축은행과 여신전문금융사의 유동성 비율 적용, 저축은행과 상호금융의 예대율 적용에 대한 유예 또한 6월 말에 끝난다.

저축은행의 영업 구역 내 의무여신 비율 적용 유예도 6월 말에 종료된다.

금융위와 금융감독원 등 금융당국은 금융 위기에 대비해 최근 스트레스 테스트도 정기적으로 실시하면서 분석을 강화하고 있다.

김소영 금융위 부위원장이 지난달 17일 부임한 후에도 한차례 스트레스 테스트를 진행했으며 예금보험공사까지 동원돼 다양한 시나리오를 분석하고 있다.

금융당국은 최근 급격한 금리 상승에 보험사의 지급여력비율(RBC)이 급락하는 등 금융사의 건전성에 적신호가 켜지자 대손충당금과 관련한 제도 개선도 논의 중이다.

대손충당금은 대출 손실에 대비해 선제적으로 쌓아놓는 돈이다.

대손충당금 산정 시 미래 전망 반영을 합리적으로 개선한다는 게 기본 방향이다. 이를 위해 금감원은 은행권과 대손충당금 미래전망 태스크포스까지 꾸린 상태다. 미래 경기 전망을 반영한 대손충당금 적립기준을 마련하겠다는 취지로, 기준이 마련되면 적립 규모가 늘어날 것으로 보고 있다.

금융당국은 규제에 앞서 금융사들 스스로 자본 적립을 통해 손실 능력을 확충하라고 주문하고 있다.

시중은행들은 유동성 규제 정상화에 대비하고자 국채와 같은 고유동성 자산을 확보하기 위해 은행채 발행을 늘리고 있다.

지난달 은행채 발행액은 19조6천930억원으로 작년 10월(24조800억원) 이후 가장 규모가 컸다.

상환액을 고려한 순발행액도 지난달 3조8천40억원으로, 지난해 11월(6조9천500억원) 이후 가장 많았다.

아울러 코로나19 사태로 피해를 본 소상공인과 자영업자에 대한 대출 만기 연장 및 상환 유예 조치가 9월에 종료되기 때문에 은행권은 연착륙을 위한 대응책 마련에 비상이 걸렸다.

금융당국은 소상공인의 부채 상환 부담을 완화하기 위해 고금리 대출을 저금리 대출로 전환하는 대환대출과 채무 조정을 확대하고 있으며 필요할 경우 추가 자금 투입도 고려 중인 것으로 알려졌다.

한 은행 관계자는 "중앙은행들의 공격적인 긴축, 경기 침체 우려 등 심상치 않은 대내외 경제 환경을 볼 때 위기 대응 필요성에는 공감한다"면서도 "건전성 강화는 수익 감소로 연결될 수 있어 (건전성 규제 정상화에) 속도 조절이 필요하다"고 덧붙였다.

금융팀  press@jeonpa.co.kr

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